Flytte Gjennomsnittet Strategi Lager Utvalg

Enkelt flytende gjennomsnitt - SMA BREAKING DOWN Enkelt flytende gjennomsnitt - SMA Et enkelt bevegelige gjennomsnitt er tilpassbart ved at det kan beregnes for et annet antall tidsperioder, ganske enkelt ved å legge til sluttkurs for sikkerheten i et antall tidsperioder og deretter dele dette totalt etter antall tidsperioder, som gir gjennomsnittsprisen på sikkerheten over tidsperioden. Et enkelt glidende gjennomsnitt svekker ut volatiliteten, og gjør det enklere å se prisutviklingen av et sikkerhetssystem. Hvis det enkle glidende gjennomsnittet peker opp, betyr dette at sikkerhetsprisen øker. Hvis det peker ned, betyr det at sikkerhetsprisen faller. Jo lengre tidsramme for glidende gjennomsnitt, jo glattere det enkle glidende gjennomsnittet. Et kortere glidende gjennomsnitt er mer volatilt, men lesingen er nærmere kildedataene. Analytisk betydning Flytende gjennomsnitt er et viktig analytisk verktøy som brukes til å identifisere dagens prisutvikling og potensialet for endring i en etablert trend. Den enkleste formen av å bruke et enkelt bevegelige gjennomsnitts i analyse, bruker det til å raskt identifisere om en sikkerhet er i en opptrinn eller nedtrengning. Et annet populært, om enn litt mer komplekst analytisk verktøy, er å sammenligne et par enkle bevegelige gjennomsnitt med hver dekning forskjellige tidsrammer. Hvis et kortere sikt enkelt glidende gjennomsnitt er over et langsiktig gjennomsnitt, forventes en opptrend. På den annen side signalerer et langsiktig gjennomsnitt over et kortere sikt gjennomsnitt en nedadgående bevegelse i trenden. Populære handelsmønstre To populære handelsmønstre som bruker enkle bevegelige gjennomsnitt inkluderer dødskrysset og et gyldent kors. Et dødskors oppstår når 50-dagers enkelt glidende gjennomsnitt krysser under 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette betraktes som et bearish signal, at ytterligere tap er i butikk. Gullkorset oppstår når et kortsiktig glidende gjennomsnitt bryter over et langsiktig glidende gjennomsnitt. Forsterket av høye handelsvolumer, kan dette signalere ytterligere gevinster i butikken. Hva er de vanligste perioder som brukes i å skape Moving Average (MA) - linjer Traders og markedsanalytikere bruker ofte flere perioder for å skape bevegelige gjennomsnitt for å plotte som tekniske indikatorer på diagrammer . Flytte gjennomsnitt er en av de mest brukte tekniske indikatorene på lager, futures og forex trading. Flytende gjennomsnitt brukes som trendindikatorer og identifiserer betydelige støtte - og motstandsnivåer. Traders og markedsanalytikere ser etter overganger av langsiktige glidende gjennomsnitt med kortere glidende gjennomsnitt som mulige indikatorer på trendendring i intradaghandel og med hensyn til langsiktige trender. Det er mange variasjoner av bevegelige gjennomsnitt. De kan beregnes basert på sluttkurs. åpningspris. høy pris, lav pris eller en beregning som kombinerer de ulike prisnivåene. De fleste bevegelige gjennomsnitt er noen form for enten det enkle glidende gjennomsnittet (SMA), som bare er gjennomsnittsprisen over en gitt tidsperiode, eller det eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA), som er utformet for å reagere raskere på de siste prisendringene. Vanligvis brukt flytende gjennomsnitt For å identifisere signifikante, langsiktige støtte - og motstandsnivåer og overordnede trender, er de 50-dagers, 100-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt de vanligste. Basert på historisk statistikk anses disse langsiktige glidende gjennomsnittene som mer pålitelige trendindikatorer og mindre utsatt for midlertidige prisvekst. Det 200-dagers glidende gjennomsnittet betraktes som spesielt viktig i aksjehandel. Så lenge 50-dagers glidende gjennomsnitt av en aksjekurs er over 200-dagers glidende gjennomsnitt, anses aksjene generelt å være bullish. En kryssovergang til nedsiden av 200-dagers glidende gjennomsnitt tolkes som bearish. De fem, 10, 20, og 50-dagers glidende gjennomsnittene brukes ofte til å se på langsiktige trendendringer. Endringer i retning av noen av disse kortere glidende gjennomsnitt blir sett på som mulige tidlige ledetråder til langsiktige trendendringer. Kryss av 50-dagers glidende gjennomsnitt ved enten 10-dagers eller 20-dagers glidende gjennomsnitt betraktes som signifikant. Det 10-dagers glidende gjennomsnittet, tegnet på et timeplan, brukes ofte til å veilede forhandlere i intradaghandel. Noen handelsfolk bruker Fibonacci-tall (fem, åtte, 13, 21.) for å velge flytteverdier. Enten du bruker 50-dagers, 100-dagers eller 200-dagers glidende gjennomsnitt, beregningsmetoden og måten som. Les svar Se hvorfor flytteverdier har vist seg å være fordelaktige for handelsfolk og analytikere og nyttig når de brukes på prisdiagrammer og. Les svar Lær de vanligste tekniske indikatorene som forexhandlere og valutamarkedsanalytikere benytter for å forutsi sannsynlig marked. Les svar Flytte gjennomsnitt er veldig populære verktøy som brukes av tekniske handelsfolk til å måle momentum. Hovedformålet med disse gjennomsnittene. Les svar Lær om en grunnleggende bevegelig gjennomsnittsstrategi basert på forholdet mellom en sikkerhetsprisaksjon og dens bevegelige. Les svar Lær om noen av de iboende begrensningene og mulige feilapplikasjoner ved å flytte gjennomsnittlig analyse innenfor teknisk lager. Les Svar Faber039s Sektorrotasjons Trading Strategi Faber039s Sektorrotasjons Trading Strategisektor Roteringsbaserte handelsstrategier er populære fordi de kan forbedre risikojusterte avkastninger og automatisere investeringsprosessen. Momentum Investing, som er sentral i sektorrotasjonsstrategien, søker å investere i sektorer som viser den sterkeste ytelsen over en bestemt tidsramme. Momentum investerer er en annen form for relativ styrke investeringer. Denne artikkelen vil forklare strategien og vise investorer hvordan man implementerer denne strategien ved hjelp av verktøyene på StockCharts. Faber og O039Shaunessey Det er mange papirer som støtter konseptet av momentuminvestering og relativ styrkeinvestering. I sin bok, What Works on Wall Street. James O039Shaunessey beskriver de mest effektive strategiene de siste femti årene. Nå i sin fjerde utgave, O039Shaunessey fant at relative styrkestrategier var konsekvent på toppen av resultatlisten. Investorer belønnes for å kjøpe de sterkeste aksjene og unngå de svakeste. De sterke har en tendens til å bli sterkere, mens de svake tendens til å bli svakere. Dette gir mening fordi Wall Street elsker sine vinnere og hater sine tapere. Mebane Faber, fra Cambria Investment Management, skrev et vitbok med tittelen Relative Strength Strategies for Investing. Google hans navn og papirnavnet for detaljer. Ved å bruke bransjegruppens gruppedata som går tilbake til 1920-tallet, fant Faber at en enkel momentumstrategi overgikk kjøp og hold ca 70 av tiden. Med andre ord, å kjøpe bransjeindustri gruppene med de største gevinster overgått kjøp og hold over en testperiode som oversteg 80 år. Denne strategien virket for 1 måneders, 3 måneders, 6 måneders, 9 måneders og 12 måneders ytelsesintervaller. Videre fant Faber også at ytelsen kunne forbedres ved å legge til en enkel trend som følger kravet før man vurderer stillinger. Strategi Detaljer Strategien som vises nå er basert på funnene i Faber039s hvite papir. For det første er strategien basert på månedlige data og porteføljen blir balanseført en gang i måneden. Chartister kan bruke den siste dagen i måneden, den første dagen i måneden eller en bestemt dato hver måned. Strategien er lang når SampP 500 er over det 10 måneders enkle glidende gjennomsnittet og ute av markedet når SampP 500 er under 10-måneders SMA. Denne grunnleggende timingsteknikken sikrer at investorer er ute av markedet under utvidede downtrends og i markedet under utvidede opptrender. En slik strategi ville ha unngått bæremarkedet 2001-2002 og gut-wrenching nedgangen i 2008. I sin bakprøve brukte Faber de ti sektorene fra fransk-Fama CRSP Data Library. Disse inkluderer forbrukervarer som ikke er varige, forbruksvarer, produksjon, energi, teknologi, telekommunikasjon, butikker, helse, verktøy og annet. Den siste sektoren for bransjegrupper (andre) omfatter Mines, Construction, Transportation, Hotels, Business Services, Entertainment og Finance. I stedet for å søke etter individuelle ETFs for å matche disse gruppene, vil denne strategien bare bruke de ni sektorens SPDRer. Det neste trinnet er å velge ytelsesintervallet. Chartister kan velge alt fra en måned til tolv måneder. En måned kan være litt kort og føre til overdreven rebalansering. Tolv måneder kan være litt lang og savner for mye av farten. Som et kompromiss vil dette eksemplet bruke de tre månedene og definere ytelsen med tre måneders rate-of-change, som er prosentandelsgevinsten over en tre måneders periode. Chartist må da bestemme hvor mye kapital som skal tildeles til hver sektor og til strategien som helhet. Chartister kan kjøpe de tre øverste sektorene og tildele like store beløp til alle tre (33). Alternativt kan investorer implementere en vektet strategi ved å investere mest i toppsektoren og lavere beløp i de etterfølgende sektorene. Kjøp Signal: Når SampP 500 er over det 10 måneders enkle glidende gjennomsnittet, kjøp sektorene med de største gevinster over en tre måneders tidsramme. Selg Signal: Avslutt alle posisjoner når SampP 500 beveger seg under det 10 måneders enkle glidende gjennomsnittet på månedlig basis. Rebalance: En gang per måned, selge sektorer som faller ut av toppnivået (tre) og kjøpe sektorene som går inn i toppnivået (tre). StockCharts Sektor Sammendrag Sektoroversikten på StockCharts kan brukes til å gjennomføre denne strategien månedlig. De ni sektorens SPDRer vises på en praktisk side med et alternativ å sortere etter prosentvis endring. Først velger du ønsket ytelse tidsramme ved å bruke rullegardinmenyen rett over bordet. Dette eksemplet bruker tre måneders ytelse. For det andre, klikk på Chg-overskriften for å sortere etter prosentvis endring. Dette vil plassere de mest effektive sektorene øverst. Med risiko for kurvepassing, ser det ut til at et 12 måneders enkelt glidende gjennomsnitt har en sterk trend bedre enn en 10-måneders SMA. På kartet nedenfor viser de blå pilene hvor SampP 500 brøt 10-måneders SMA, men holdt 12-måneders SMA. Forskjellen mellom de to glidende gjennomsnittene er ganske liten, og disse forskjellene er sannsynligvis til og med ute over tid. Et 12 måneders glidende gjennomsnitt representerer imidlertid ett års gjennomsnitt, som er en tiltalende tidsramme fra et langsiktig synspunkt. Prisen har en oppadgående forspenning når over dette ettårige glidende gjennomsnitt og en nedadgående bias når under. Konklusjoner Denne sektorens rotasjonsstrategi bygger på premissene om at enkelte sektorer vil overgå og investere i disse sektorene, vil overgå markedet overalt. Selv om en 80 års tilbakertest bekrefter denne antakelsen, er tidligere ytelse ingen garanti for fremtidig ytelse. Som med enhver strategi er selvdisiplin og overholdelse av strategien viktigst. Det vil være dårlige måneder, kanskje til og med dårlige år. Imidlertid tyder langsiktig bevis på at de gode tider vil oppveie de dårlige tider. Denne strategien kan også brukes som en første kutt for aksjeutvelgelse. Traders kan fokusere sin innsats på aksjer i de tre øverste sektorene og unngå lager i bunnen seks. Husk at denne artikkelen er utformet som utgangspunkt for handelsstrategisk utvikling. Bruk disse ideene til å øke analyseprosessen og risikobeløpet. Videre studiepoeng forsterkning Figur diagram Thomas Dorsey Teknisk analyse av finansmarkedene John J. Murphy