Flytende gjennomsnittsindikator Flytende gjennomsnitt gir et objektivt mål for trendretningen ved å utjevne prisdata. Normalt beregnet ved hjelp av sluttkurs, kan det glidende gjennomsnittet også brukes med median. typisk. vektet lukking. og høye, lave eller åpne priser samt andre indikatorer. Kortere lengde bevegelige gjennomsnitt er mer følsomme og identifiserer nye trender tidligere, men gir også flere falske alarmer. Lengre bevegelige gjennomsnitt er mer pålitelige, men mindre responsive, bare å plukke opp de store trender. Bruk et glidende gjennomsnitt som er halve lengden på syklusen du sporer. Hvis topp-til-topp sykluslengden er omtrent 30 dager, er et 15-dagers glidende gjennomsnitt passende. Hvis 20 dager, så er et 10 dagers glidende gjennomsnitt riktig. Noen handelsfolk vil imidlertid bruke 14 og 9 dagers glidende gjennomsnitt for de ovennevnte syklusene i håp om å generere signaler litt foran markedet. Andre favoriserer Fibonacci-tallene på 5, 8, 13 og 21. 100 til 200 dagers (20 til 40 uker) glidende gjennomsnitt er populære i lengre sykluser 20 til 65 dager (4 til 13 uker) glidende gjennomsnitt er nyttige for mellomliggende sykluser og 5 til 20 dager for korte sykluser. Det enkleste glidende gjennomsnittssystemet genererer signaler når prisen krysser glidende gjennomsnitt: Gå lenge når prisen krysser over det bevegelige gjennomsnittet underfra. Gå kort når prisen krysser til under glidende gjennomsnittet fra ovenfor. Systemet er utsatt for whipsaws i varierende markeder, med prisovergang frem og tilbake over det bevegelige gjennomsnittet, og genererer et stort antall falske signaler. Av den grunn bruker glidende gjennomsnittlige systemer normalt filtre for å redusere whipsaws. Mer sofistikerte systemer bruker mer enn ett bevegelige gjennomsnitt. To flytende gjennomsnitt bruker et raskere bevegelige gjennomsnitt som en erstatning for sluttkurs. Tre flytende gjennomsnitt bruker et tredje glidende gjennomsnitt for å identifisere når prisen varierer. Flere bevegelige gjennomsnitt bruker en serie på seks hurtige bevegelige gjennomsnitt og seks langsomme bevegelige gjennomsnitt for å bekrefte hverandre. Flyttede flytteverdier er nyttige for trenden etter følgende formål, og reduserer antall piskesager. Keltner Channels bruker bånd som er plottet på et flertall av gjennomsnittlig sann rekkevidde for å filtrere bevegelige gjennomsnittsoverskridelser. Den populære MACD-indikatoren (Moving Average Convergence Divergence) er en variasjon av de to bevegelige gjennomsnittlige systemene, plottet som en oscillator som trekker det langsomme glidende gjennomsnittet fra det raskt bevegelige gjennomsnittet. Det er flere forskjellige typer bevegelige gjennomsnitt, hver med sine egne særegenheter. Enkle bevegelige gjennomsnitt er det enkleste å konstruere, men også de mest utsatt for forvrengning. Veidede glidende gjennomsnitt er vanskelig å konstruere, men pålitelig. Eksponentielle glidende gjennomsnitt oppnår fordelene med vekting kombinert med enkel konstruksjon. Wilder glidende gjennomsnitt brukes hovedsakelig i indikatorer utviklet av J. Welles Wilder. I hovedsak den samme formelen som eksponentielle glidende gjennomsnitt, bruker de forskjellige vektingsmdash som brukerne må ta hensyn til. Indikatorpanel viser hvordan du oppretter glidende gjennomsnitt. Standardinnstillingen er et 21-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt. Volumvektet gjennomsnittspris (VWAP) Volumvektet gjennomsnittspris (VWAP) Innledning Volumvektet gjennomsnittspris (VWAP) er akkurat hva det høres ut: gjennomsnittlig pris vektet i volum. VWAP er lik dollarverdien av alle handelsperioder dividert med total handelsvolum for dagens dag. Beregningen starter når handel åpnes og slutter når handel lukkes. Fordi det kun er bra for dagens handelsdag, brukes intradagperioder og data i beregningen. Tick versus Minute Tradisjonell VWAP er basert på tick-data. Som man kan forestille seg, er det mange ticks (handler) i løpet av hvert minutt på dagen. Aktive verdipapirer i aktive tidsperioder kan ha 20-30 kryss i løpet av ett minutt alene. Med 390 minutter på en typisk børshandelsdag, går mange aksjer opp med godt over 5000 ticks per dag. Det er over 5000 aksjer som omsettes hver dag, og disse flåttene begynner å legge opp eksponentielt. Unødvendig å si er tick-data veldig ressurskrevende. I stedet for VWAP basert på tick-data, tilbyr StockCharts intradag VWAP basert på intradagperioder (1, 5, 10, 15, 30 eller 60 minutter). Vær oppmerksom på at VWAP ikke er definert for daglige, ukentlige eller månedlige perioder på grunn av beregningens art (se nedenfor). Beregning Det er fem trinn involvert i beregningen av VWAP. Først beregner du den typiske prisen for intradagperioden. Dette er gjennomsnittet av høye, lave og nærtliggende. For det andre, multipliser den typiske prisen med period039s volum. For det tredje, opprett en løpende sum av disse verdiene. Dette er også kjent som en kumulativ total. For det fjerde, lag en løpende total av volum (kumulativt volum). For det femte, del den løpende summen av prisvolum med den totale mengden av volum. Eksemplet ovenfor viser 1-minutters VWAP for de første 30 minuttene av handel i IBM. Å dele kumulativ prisvolum med kumulativt volum gir et prisnivå som justeres (vektet) etter volum. Den første VWAP-verdien er alltid den typiske prisen fordi volumet er like i telleren og nevneren. De avbryter hverandre i den første beregningen. Tabellen nedenfor viser 1-minutters barer med VWAP for IBM. Prisene varierte fra 127,36 på høy til 126,67 på lavt for de første 30 minuttene av handel. Det var faktisk en ganske volatile første 30 minutter. VWAP varierte fra 127,21 til 127,09 og brukte sin tid midt i dette området. Egenskaper Som å flytte gjennomsnitt, lagrer VWAP pris fordi det er et gjennomsnitt basert på tidligere data. Jo flere data det er, jo større er lagret. En aksje har vært trading i 331 minutter ved 3 PM. Som et kumulativt gjennomsnitt, er denne indikatoren knyttet til et 330-års glidende gjennomsnitt. Det er mange tidligere data. Den 1-minutters VWAP-verdien på slutten av dagen er ofte ganske nær sluttverdien for et 390 minutters glidende gjennomsnitt. Begge bevegelige gjennomsnittsverdier er basert på de 1 minuttene for den dagen. På slutten er begge basert på 390 minutter data (en hel dag). Man kan ikke sammenligne 390 minutters glidende gjennomsnitt til VWAP i løpet av dagen skjønt. Et 390 minutters glidende gjennomsnitt på 12:00 vil inkludere data fra forrige dag. VWAP vil ikke. Husk at VWAP-beregningene starter friske ved åpningen og slutten på slutten. 150 minutters handel er gått kl 12.00. Derfor må VWAP klokken 12:00 sammenlignes med et 150 minutters glidende gjennomsnitt. Til tross for dette lag kan kartleggere sammenligne VWAP med dagens pris for å bestemme den generelle retningen for intradagpriser. Det fungerer som et glidende gjennomsnitt. Generelt faller intradagprisene når under VWAP og intradagpriser stiger når over VWAP. VWAP vil falle et sted mellom dag039s høyt lave utvalg når prisene er avgrenset for dagen. De neste tre kartene viser eksempler på stigende, fallende og flatt VWAP. Bruk til VWAP VWAP brukes til å identifisere likviditetspoeng. Som et volumvektet prismål reflekterer VWAP prisnivåer vektet volum. Dette kan hjelpe institusjoner med store bestillinger. Tanken er ikke å forstyrre markedet når man inngår store kjøps - eller salgsordrer. VWAP hjelper disse institusjonene til å bestemme de flytende og illikvide prispoengene for en bestemt sikkerhet over en meget kort tidsperiode. VWAP kan også brukes til å måle handelseffektivitet. Etter å ha kjøpt eller solgt en sikkerhet, kan institusjoner eller enkeltpersoner sammenligne deres pris til VWAP-verdier. En kjøpsordre utført under VWAP-verdien vil bli ansett som en god fylling fordi sikkerheten ble kjøpt til en under gjennomsnittlig pris. Omvendt vil en salgsordre utført over VWAP bli ansett som en god fylling fordi den ble solgt til en over gjennomsnittlig pris. Konklusjoner VWAP fungerer som referansepunkt for priser for en dag. Som sådan er den best egnet for intradaganalyse. Chartister kan sammenligne dagens priser med VWAP-verdiene for å bestemme intradagutviklingen. VWAP kan også brukes til å bestemme relativ verdi. Prisene under VWAP-verdiene er relativt lave for den dagen eller bestemt tid. Prisene over VWAP-verdiene er relativt høye for den dagen eller bestemt tid. Husk at VWAP er en kumulativ indikator, noe som betyr at antall datapunkter øker gradvis gjennom dagen. På et 1-minutters diagram vil IBM ha 90 datapunkter (minutter) innen kl. 11.00, 210 datapunkter innen 1 PM og 390 datapunkter ved slutten. Antallet øker dramatisk etter hvert som dagen strekker seg. Dette er grunnen til at VWAP legger pris og dette forsinkelsen øker etter hvert som dagen strekker seg. SharpCharts volumvektet gjennomsnittspris (VWAP) kan plottes som en overleggsindikator på Sharpcharts. Etter å ha angitt sikkerhetssymbolet, velg en intradag periode og et område. Dette kan være i 1 dag eller fylle diagrammet. Chartister på jakt etter flere detaljer kan velge fylle diagrammet. Chartist på jakt etter generelle nivåer kan velge 1 dag. VWAP kan plottes over mer enn en dag, men indikatoren vil hoppe fra den forrige sluttverdien til den typiske prisen for neste åpne som en ny beregningsperiode begynner. Vær også oppmerksom på at VWAP-verdier kan av og til falle av prisdiagrammet. VWAP på 45,5 vil vises på et diagram med et prisklasse fra 45,8 til 47. Chartists trenger noen ganger å forlenge rekkevidden til en hel dag for å se VWAP på diagrammet. VWAP-verdien vises alltid øverst til venstre i diagrammet. Klikk på diagrammet nedenfor for å se et eksempel på live. Gjennomsnittlig gjennomsnitt - MA BREAKING DOWN Flytte gjennomsnittlig - MA Som et SMA-eksempel, vurder en sikkerhet med følgende lukkepriser over 15 dager: Uke 1 (5 dager) 20, 22, 24, 25 , 23 Uke 2 (5 dager) 26, 28, 26, 29, 27 Uke 3 (5 dager) 28, 30, 27, 29, 28 En 10-dagers MA ville gjennomsnittlig sluttpriser for de første 10 dagene som første datapunkt. Det neste datapunktet vil slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet, og så videre som vist nedenfor. Som nevnt tidligere lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, desto større er lagret. Dermed vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av forsinkelse enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lengden på MA å bruke, avhenger av handelsmålene, med kortere MA'er som brukes til kortvarig handel og langsiktig MAs som er mer egnet for langsiktige investorer. 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og forhandlere, med brudd over og under dette bevegelige gjennomsnittet regnes som viktige handelssignaler. MAs gir også viktige handelssignaler på egen hånd, eller når to gjennomsnitt overgår. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend. mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend. På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med en bullish kryssovergang. som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA. Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under en langsiktig MA.
No comments:
Post a Comment